تدريسي في الجامعة العراقية ينشر بحث في مجلة عالمية ضمن مستوعبات سكوباس ومن الربع الأول Q1

تدريسي في الجامعة العراقية ينشر بحث في مجلة عالمية ضمن مستوعبات سكوباس ومن الربع الأول Q1 نشر التدريسي في الجامعة العراقية/ الاستاذ المساعد الدكتور سيف الدين هاشم قمر (كلية الإدارة والاقتصاد) بالاشتراك مع الدكتور عبد الهادي رشك الحاتم (جامعة ذي قار) والدكتور هشام عبد الخضر العثمان (مديرية تربية ذي قار) البحث الموسوم: Investigating risk-return relationship: An empirical study in Iraq stock market في مجلة Engineering and Natural Sciences Periodicals وضمن المجلد 8 العدد 4 لسنة 2020، علماً أن المجلة مفهرسة ضمن مستوعبات Scopus ومن الربع الأول Q1 هدف البحث للكشف عن العلاقة بين المخاطر والعائد، إذ توجد نتائج غير حاسمة بخصوص هذه المسألة. استخدمت الدراسة أسعار الإغلاق اليومية لستة بنوك من سوق العراق للأوراق المالية (ISE) خلال الفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2017. وتعد هذه الدراسة امتدادًا للدراسات السابقة للتحقق مما إذا كان العائد مرتبطًا بالمخاطر من خلال استخدام نماذج GARCH التي يشيع استخدامها في الأسواق المالية. تم استخدام GARCH-M المتماثل وEGARCH غير المتماثل في أكثر الشركات سيولة والتي يتم تداولها بشكل دائم في البورصة العراقية لتقييم تقلبات سلسلة العوائد بالإضافة إلى اختبار لتوافر دليل على المفاضلة بين العائد والمخاطرة والعائد. لم يستطيع البحث بتطبيق نموذج GARCH-M في تقديم دليل مقنع على العلاقة الإيجابية النظرية بين المخاطر والعوائد، ولكن النتائج بتطبيق EGARCH غير المتماثل بينت أن الأخبار السارة تزعزع الاستقرار أكثر من الأخبار السيئة مما يعني أن عائد الأسهم يكون أكثر حساسية للأخبار السارة من الاخبار السيئة.